3.3. Урахування невизначеності при аналізі економічних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Невизначеність характеризується множиною значень па-раметрів, яка в різних літературних джерелах має назву мно-жини станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, еле-ментарних випадків/зони невизначеності.

В. Гейзенберг обгрунтував відоме співвідношення невиз-наченостей

Aх/ Аp = h,

де Ах, Аp — інтервали, в яких містяться значення просто-рової координати та імпульсу; h > 0 — постійна Планка.

Якщо збільшується точність виміру координати, тобто Ах—>0, то збільшується і невизначеність імпульсу: Аp—>°°. Співвідношення невизначеностей можна розглядати як різно-вид закону збереження: закон збереження невизначеності. Ана-логічні співвідношення встановлено також для деяких інших пар величин: “енергія—час”, “кут—момент імпульсу” та ін.

У співвідношенні невизначеність — це інтервал, у якому містяться параметри; це — неоднозначність. Співвідношення невизначеностей обґрунтовує фундаментальність категорії не-визначеностей у фізиці елементарних часток. Певний аналог цього співвідношення справджується і для економіки.

Залежно від способу визначення імовірності випадків розрізняють два типи невизначеності: статистичну і нестатис-тичну.

Статистична невизначеність. Якщо невизначені парамет-ри можуть спостерігатись достатню кількість разів за допомо-гою статистичних даних, імітації, моделювання експерименту, то можна визначити частоти випадків, які розглядаються як наближення до ймовірностей. Такий тип невизначеності нази-вають статистичною.

Нестатистична невизначеність. Коли події, які цікавлять людину, повторюються недостатню кількість разів, або взагалі не спостерігались і можлива їх реалізація лише в майбутньо-му, то має місце нестатистична невизначеність. Зауважимо, що і в цьому випадку можна використовувати поняття імовірності й визначати її чисельні значення. Імовірність тут розглядається не як межа частоти події, а як ступінь впевне-ності, що ця подія відбудеться, тобто застосовується кон-цепція суб’єктивної імовірності.