6.4. Метод побудови дерева рішень 6.4.1. Етапи прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Дерево рішень — це графічне зображення послідовності рі-шень і станів середовища з указівкою відповідних ймовірнос-тей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища.

Процес прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку припускає виконання п’яти етапів:

Етап 1. Формулювання завдання. Насамперед необхідно відкинути всі фактори, що не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, виділити суттєві і несуттєві. Це дасть можливість привести опис завдання прийняття уп-равлінського рішення у форму, що піддається аналізу.

Слід виконати такі основні процедури:

•          визначити можливості збору інформації для експери-ментування і реальних дій;

•          скласти перелік подій, що з певною імовірністю можуть відбутися;

•          установити тимчасовий порядок розташування подій, у наслідках яких міститься корисна і доступна інфор-мація, і тих послідовних дій, які можна розпочати.

Етап 2. Побудова дерева рішень.

Етап 3. Оцінювання ймовірностей станів середовища, тоб-то зіставлення шансів виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що названі імовірності визначаються або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом.

Етап 4. Установлення виграшів (чи програшів — як виг-рашів зі знаком мінус) для кожної можливої комбінації аль-тернатив (дій) і станів середовища.

Етап 5. Вирішення завдання.

Перш ніж продемонструвати процедуру застосування де-рева рішень, введемо ряд визначень. Залежно від ставлення до

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

ризику розв’язання задачі може виконуватися з позицій “об’єктивістів” і “суб’єктивістів”.

Розглянемо приклад.

Пропонується лотерея: за 10 у.о. (вартість лотерейного квитка) гравець з рівною імовірністю р = 0,5 може нічого не виграти чи виграти 100 у.о.

Один індивід пошкодує і 10 у.о. за право участі в такій ло-тереї, тобто просто не купить лотерейний квиток, інший гото-вий заплатити за лотерейний квиток 50 у.о., а третій заплатить навіть 60 у.о. за можливість одержати 100 у.о. (наприклад, ко-ли ситуація складається так, що тільки маючи 100 у.о., гравець може досягти своєї мети, тому можлива втрата останніх коштів, а в нього їх рівно 60 у.о., не змінює для нього ситуації).

Безумовним грошовим еквівалентом (БГЕ) гри нази-вається максимальна сума грошей, які гравець готовий запла-тити за участь у грі (лотереї), або, що те саме, та мінімальна су-ма грошей, за яку він готовий відмовитися від гри.

Кожен гравець має свій БГЕ. Гравця, для якого БГЕ збі-гається з очікуваною грошовою оцінкою (ОГО) гри, тобто із середнім виграшем у грі (лотереї), умовно називають об’єктивістом, гравця, для якого БГЕ менше або більше ОГО, називають суб’єктивістом.

Очікувана грошова оцінка розраховується як сума до-бутків розмірів виграшів на імовірності цих виграшів.

Наприклад, для нашої лотереї ОГО = (0,5 хО) + (0,5 хІОО) = = 50 у.о.

Якщо суб’єктивіст схильний до ризику, то його БГЕ > ОГО.

Якщо не схильний, то БГЕ < ОГО.