Модель ділового циклу (Самуельсона-Хікса)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

У довгостроковому періоді виразно виявляється тенденція пос-тійного зростання економіки, хоча в короткі періоди її розвиток складається із хвиль піднесень і спадів кон'юнктури. Закономірно-сті хвилеподібного характеру економічної динаміки формулюються економістами як проблема ділового циклу. В моделі запропонова-ній Самуельсон-Хіксом, механізм коливання кон'юнктури поясню-ється за допомогою принципу акселерації і мультиплікатора.

Основу принципу акселерації складає положення про те, що ма-сштаби інвестування залежать від приросту або темпів зміни попи-ту на кінцеву продукцію. В моделі рівняння інвестицій I(t) при факторі акселерації, рівному V, має вигляд:

I(t)= V\Y[t — l)—Y[t — 2)\,  (1)

де Y -— попит на кінцеву продукцію, тобто по-суті на національ-ний дохід; (t -1) і (t - 2) — періоди часу.

За Хіксом, суть цієї формули полягає в тому, що нові інвестиції є результатом змін випуску, які мали місце у періоді [t — l), але че-

рез наявність тимчасового лага фактично здійснюються в період t. Використаємо функцію споживання, ввівши в неї часовий лаг тривалістю в 1 період:

C(t)= aY(t-l)+b,

де C(t) — споживчий попит — є лінійною функцією національного доходу, a \ b — константи. Причому 1 > a > 0 — виражає пропор-

цію, в якій споживання зростає при зростанні доходу Y, тобто схи-льність до споживання; Ь > 0 — базове споживання.

 

 

о          ►,

Рис. 71. Дґ) = 1,84(ґ-1)-1,05(ґ-2) + 20 модель ділового циклу

3 умов рівноваги попиту і пропозиції Y(t)= C(t)+l(t) отримає-

мо динамічне рівняння Y(t) —\а + V)Y\t-1)- VY(t — 2)+b.

YA

 

0          ^ (

Рис. 72. Y{t) = 1,55Y(t -1) - 207(ґ -2) + 20 + G(t) модель ділового циклу з урахуванням державних витрат Якщо ввести змінну державного споживання:

G(t) = (1 + R)G(t-1),

де R — темпи росту державного споживання, то

Y(t) =(а + V)Y(t -1) - VY(t -2)+Ь+ G(t).

Розв’язавши рівняння (2), отримаємо pyx у часі, який представ-лений графічно в моделі ділового циклу і в тій же моделі з ураху-ванням державних витрат.

 

Q

 

А1       A2J      А3       V44     А5

I — 52 роки   II — 48 років   III — 58 років   IV — 45 років   V Рис. 73.