1.2. Оцінка придатності моделі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

Для оцінки придатності моделі для дослідження реального

Нехай є деяка сукупність ретроспективних значень т-го пока-зника за t = 1,T періодів ymt, y* mt — сукупність розрахункових значень того ж показника за той же період.

 

Т 1   1=1

1  X/    *   \2    _

: 21 \Уті ~Уті)   — середньоквадратична похиока розра-t=\ хунку ?и-го показника за весь період.

 

ят

(1

 

т

Коефіцієнтом нееідпоеідності називається U

1  X     2

У (=1

1). Якщо, С/2 = 0, то модель повністю відтворює аналізований показник, значення якого на інтервалі спостереження співпада-ють із спостереженнями.

2). Якщо, £/1 = 1, то модель не відтворює динаміку досліджу-ваного показника і повинна бути відхилена.

3). Якщо, U^)1, то модель дає гірші результати, ніж проста екстраполяція початкового значення досліджуваного показника і повинна бути відхилена з точки зору аналізованого показника. Отже із зростанням £/J/ адекватність моделі спадає.

Показник невідповідності може обчислюватись за форму-лою:

 

(2)

U

vm

,,-ТУш +Л1ИУШ

V1 t=1 \ 1 і=1

1). Якщо, Uy = 0, то модель повністю адекватна.

2). Якщо, и^' = 1, то модель неадекватна.

Якщо модель містить Р ендогенних змінних, то обчислення

коефіцієнтів невідповідності проводиться за всіма показниками, a

загальна характеристика  адекватності знаходиться як середнє

...      .  .        .  .      г   1'ГІ

значення всіх коефіщєнтів невідповідності, тобто U = — iJJт .

і    т=1

Чим ближче U до нуля, тим більш точною в ретросп.ктивному

^T^^^,^S^S^^SSТамЛоГсеріею екс-

Якщо в проведеній серії випробувань отримані досить добрі результати з точки зору реальних значень, то можна зробити ви-сновок, що в подібних ситуаціях модель може використовува-тись, хоча не існує ніякої гарантії в тому, що не зустрінеться си-туація, коли модель виявиться повністю непридатною. Цей підхід використовується дуже обмежено і лише відносно добре встано-влених процесів.

З.Перееірка моделі за ознакою еідбору істотних факторіе.

Цей підхід використовується, коли необхідно:

—        відсіяти припущення, які не є суттєвими для формування кінцевого результату;

—        виділити істотні припущення для урахування в моделі;

—        перевірити гіпотези і припущення про лінійність залежнос-тей, так як це дозволить використовувати апарат лінійної оптимі-зації. В протилежному випадку доводиться використовувати більш потужний апарат.

Запитання для самоперевірки знань

1.         Дайте визначення понять: модель, економгко-математична мо-дель, дескриптивна модель, нормативна модель, моделювання.

2.         Що є предметом дослідження операцгй?

 

3.         У чому полягає вгдмгннгсть між структурними та функцгональ-ними моделями?

4.         Чому моделювання є циклгчний процес?

5.         Зробгть поргвняльний аналгз методгв оцгнки придатностг моделг.