Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Характеристика задач стохастичного програмування та методівїх розв'язування : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

8.2. Характеристика задач стохастичного програмування та методівїх розв'язування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

Розглянуті в попередніх темах оптимізаційні задачі передба-чили наявність повністю детермінованих всіх вихідних даних. Саме так при побудові лінійних моделей (теми 2, 3, 5) вважалось, що питомий прибуток, споживчий попит, рівні запасів і т. ін. є величинами, що визначаються однозначно.

При розгляді задач календарного планування, зміни устатку-вання довгострокового використання, управління запасами всі числові значення вважались заданими і не спряжені з якою б то не було невизначеністю.

Але в практичній діяльності це не зовсім так: принаймні деякі з названих вище величин відомі лише наближено, а тому доціль-но розглянути ще один клас проблем: задачі в умовах невизначе-ності та конфлікту (хоча детерміновані оптимізаційні моделі ма-ють широке практичне застосування).

При побуд’ві стохастичної моделі реального об’єкта дослід-ник повинен зясувати:

1)з якими видами невизначеностей йому прийдеться зіткну-тися і яким чином це може вплинути на вибір оптимального рі-шення;

2) чи можливо в межах прийнятої моделі адекватно врахову-вати недетермінований характер досліджуваної ситуації.

Невизначеність в моделях організаційного управління може бути задана:

—        за допомогою аналізу на чутливість рішення, яке оптима-льне для детермінованої моделі;

—        шляхом побудови моделі, яка містить фактор невизначено-сті в явному вигляді.

Стохастичні моделі знайшли широке застосування:

—        у задачах управління запасами в умовах, коли попит на продукцію заздалегідь невідомий;

—        у задачах масового обслуговування, коли створення черг проходить в умовах імовірного характеру потоку заявок;

—        у задачах спеціалізації сільськогосподарського виробницт-ва в нестабільних погодно-природних умовах [11].

Розглянемо постановку задачі фірми.

Фірма, що випускає продукти харчування, стикається з ви-рішенням проблеми: збільшити виробничі потужності вже ді-ючого заводу або побудувати ще одне підприємство такого ж профілю.

На думку президента фірми, рішення проблеми істотно зале-жить від того, яка частка ринку буде належати фірмі на протязі наступних десяти років.

Припустимо, що плановий відділ має всі необхідні дані для прийняття рішення, а організаційно-технологічна структура ви-робництва і збуту готової продукції може бути подана у вигляді лінійної моделі, яка аналогічна розглянутій в темі 2. Метою при досягненні рішення є визначення доцільного регіонального роз-міщення до’аткового виробництва.

Для розвязування поставленої задачі можна піти таким шля-хом. За допомогою детермінованої моделі знайти найкращий варіант розширення виробництва для ряду передбачуваних зна-чень загального обсягу збуту продукції, що припадає на долю фірми.

Якщо в результаті з’ясується, що оптимальний розв’язок не-чутливий до цього параметра, то відповідна лінійна модель адек-ватно враховує елемент невизначеності.

Якщо розв’язок дуже чутливий до варіації цього параметра, то необхідно провести додатковий аналіз задачі. А саме — досліди-ти природу невизначеності ринкової кон’юнктури і вплив цієї не-визначеності на формування рішення.

На практиці зустрічаються різні типи стохастичних задач.

1.         Однокрокові стохастичні задачі з випадковостями, що з’являються тільки в попиті.

2.         Однокрокові стохастичні задачі з випадковостями в техно-логічних коефіцієнтах.

3.         Багатокрокові стохастичні моделі, які відрізняються від од-нокрокових тим, що в багатокрокових задачах розв’язок для к-го періоду не буде зроблено раніше, чим стануть відомими один або більше випадкових параметрів системи.

Як правило, при розв’язанні багатокр’кових стохастичних за-дач цікавляться лише початковим розвязком. Це пояснюється тим, що коли приходить час приймати рішення для другого кро-ку, то ситуація може змінитися настільки, що стає необхідним переглянути використані в задачі дані і розв’язати її повторно. Це буде проходити кожного разу, коли приймають рішення.

Для розв’язання задач планування і управління в умовах неви-значеності розроблені, спеціальні методи, які одержали назву стохастичне програмування і умовно розділяються на два типи: прямі і непрямі методи.

Непрямі методи основані на зведенні стохастичної за’ачі до вигляду, коли можна ефективно застосувати методи розвязання детермінованих задач. Недоліком такого підходу є велика розмі-рність таких задач і пов’язані з цим витрати для формування оп-тимального розв’язку.

Прямі методи основані на використанні доступної інформа-ції про функцію цілі та системи обмежень і побудові ітерацій-ної процедури й обґрунтування її наближення до оптимального розв’язку.